Kā noteikt čeka mata cerības. Nepārtraukta gadījuma lieluma gaidīšana

– zēnu skaits starp 10 jaundzimušajiem.

Ir pilnīgi skaidrs, ka šis skaitlis nav iepriekš zināms, un nākamie desmit bērni var būt:

Vai zēni - viens un vienīgais no uzskaitītajām opcijām.

Un, lai uzturētu formu, neliela fiziskā audzināšana:

– tāllēkšanas distance (dažās vienībās).

Pat sporta meistars to nevar paredzēt :)

Tomēr jūsu hipotēzes?

2) Nepārtraukts gadījuma mainīgais – pieņem Visi skaitliskās vērtības no kāda ierobežota vai bezgalīga intervāla.

Piezīme : saīsinājumi DSV un NSV ir populāri mācību literatūrā

Vispirms analizēsim diskrēto gadījuma mainīgo, tad - nepārtraukts.

Diskrēta gadījuma lieluma sadalījuma likums

-Šo sarakste starp iespējamām šī daudzuma vērtībām un to varbūtībām. Visbiežāk likums ir rakstīts tabulā:

Termins parādās diezgan bieži rinda izplatīšana, bet dažās situācijās tas izklausās neviennozīmīgi, un tāpēc palikšu pie "likuma".

Un tagad ļoti svarīgs punkts: kopš nejaušā mainīgā lieluma Obligāti pieņems viena no vērtībām, tad veidojas atbilstošie notikumi pilna grupa un to rašanās varbūtību summa ir vienāda ar vienu:

vai, ja rakstīts saīsināti:

Tā, piemēram, uz kauliņa izmesto punktu varbūtības sadalījuma likumam ir šāda forma:

Bez komentāriem.

Jums var rasties iespaids, ka diskrēts gadījuma mainīgais var iegūt tikai “labas” veselas vērtības. Kliedēsim ilūziju – tās var būt jebkas:

1. piemērs

Dažām spēlēm ir šāds uzvarētāju izplatīšanas likums:

...par tādiem uzdevumiem tu laikam jau sen sapņoji :) Atklāšu noslēpumu - es arī. Īpaši pēc darba pabeigšanas lauka teorija.

Risinājums: tā kā nejaušam mainīgajam var būt tikai viena no trim vērtībām, veidojas attiecīgie notikumi pilna grupa, kas nozīmē, ka to varbūtību summa ir vienāda ar vienu:

“Partizāna” atmaskošana:

– tātad varbūtība laimēt nosacītās vienības ir 0,4.

Kontrole: par to mums bija jāpārliecinās.

Atbilde:

Nereti ir gadījumi, kad sadales likums jāsastāda pašam. Šim nolūkam viņi izmanto klasiskā varbūtības definīcija, reizināšanas/saskaitīšanas teorēmas notikumu varbūtībām un citi čipsi tervera:

2. piemērs

Kastītē ir 50 loterijas biļetes, no kurām 12 laimē, un 2 no tām laimē 1000 rubļus, bet pārējās - 100 rubļus. Sastādiet likumu par nejaušā lieluma sadali - laimesta lielumu, ja no kastes nejauši tiek izvilkta viena biļete.

Risinājums: kā jūs pamanījāt, gadījuma lieluma vērtības parasti tiek ievietotas augošā secībā. Tāpēc mēs sākam ar mazākajiem laimestiem, proti, rubļiem.

Kopā ir 50 šādas biļetes - 12 = 38, un saskaņā ar klasiskā definīcija:
– varbūtība, ka nejauši izlozēta biļete būs zaudētājs.

Citos gadījumos viss ir vienkārši. Rubļu laimēšanas varbūtība ir:

Pārbaudiet: – un šis ir īpaši patīkams šādu uzdevumu brīdis!

Atbilde: vēlamais laimestu sadales likums:

Šis uzdevums ir jāatrisina pašam:

3. piemērs

Varbūtība, ka šāvējs trāpīs mērķī, ir . Sastādiet sadalījuma likumu nejaušam mainīgajam - sitienu skaitam pēc 2 kadriem.

...es zināju, ka tev viņa pietrūkst :) Atcerēsimies reizināšanas un saskaitīšanas teorēmas. Risinājums un atbilde ir stundas beigās.

Sadales likums pilnībā apraksta nejaušu mainīgo lielumu, taču praksē var būt noderīgi (un dažreiz arī noderīgāk) zināt tikai daļu no tā skaitliskās īpašības .

Sagaidāms diskrēts gadījuma mainīgais

Vienkārši izsakoties, tas ir vidējā paredzamā vērtība kad testēšana tiek atkārtota vairākas reizes. Ļaujiet nejaušajam mainīgajam ņemt vērtības ar varbūtībām attiecīgi. Tad šī nejaušā mainīgā matemātiskā cerība ir vienāda ar produktu summa visas tā vērtības atbilst atbilstošajām varbūtībām:

vai sabruka:

Aprēķināsim, piemēram, nejaušā lieluma matemātisko cerību - uz kauliņa izmesto punktu skaitu:

Tagad atcerēsimies mūsu hipotētisko spēli:

Rodas jautājums: vai vispār ir izdevīgi spēlēt šo spēli? ...kam ir iespaidi? Tāpēc jūs to nevarat teikt "no rokas"! Bet uz šo jautājumu var viegli atbildēt, aprēķinot matemātisko cerību, būtībā - vidējais svērtais pēc laimesta varbūtības:

Tādējādi šīs spēles matemātiskās cerības zaudēšana.

Neticiet saviem iespaidiem - uzticieties skaitļiem!

Jā, šeit var uzvarēt 10 vai pat 20-30 reizes pēc kārtas, bet ilgtermiņā mūs sagaida neizbēgama sagrāve. Un tādas spēles es tev neieteiktu spēlēt :) Nu varbūt tikai prieka pēc.

No visa iepriekš minētā izriet, ka matemātiskā cerība vairs nav NEJAUŠA vērtība.

Radošs uzdevums patstāvīgam pētījumam:

4. piemērs

X kungs spēlē Eiropas ruleti, izmantojot šādu sistēmu: viņš pastāvīgi liek 100 rubļus uz “sarkano”. Sastādiet nejauša lieluma sadalījuma likumu - tā laimestu. Aprēķiniet laimesta matemātisko cerību un noapaļojiet to līdz tuvākajai kapeikai. Cik daudz vidēji Vai spēlētājs zaudē par katriem uzliktajiem simtiem?

Atsauce : Eiropas rulete satur 18 sarkanus, 18 melnus un 1 zaļu sektoru (“nulle”). Ja parādās “sarkans”, spēlētājam tiek izmaksāta dubultā likme, pretējā gadījumā tā tiek novirzīta kazino ienākumiem

Ir daudzas citas ruletes sistēmas, kurām varat izveidot savas varbūtības tabulas. Bet tas ir gadījums, kad mums nav vajadzīgi nekādi sadales likumi vai tabulas, jo ir noteikti noteikts, ka spēlētāja matemātiskās cerības būs tieši tādas pašas. Vienīgais, kas mainās no sistēmas uz sistēmu, ir

Katru atsevišķu vērtību pilnībā nosaka tās sadalījuma funkcija. Tāpat, lai atrisinātu praktiskus uzdevumus, pietiek zināt vairākus skaitliskos raksturlielumus, pateicoties kuriem kļūst iespējams īsā formā uzrādīt gadījuma lieluma galvenās pazīmes.

Šie daudzumi galvenokārt ietver paredzamā vērtība Un dispersija .

Paredzamā vērtība— gadījuma lieluma vidējā vērtība varbūtības teorijā. Apzīmēts kā .

Visvienkāršākā veidā, gadījuma mainīgā matemātiskā sagaidīšana X(w), uzzini, kā neatņemamaLebesgue saistībā ar varbūtības mēru R oriģināls varbūtības telpa

Varat arī atrast matemātisko paredzamo vērtību kā Lēbesga integrālis no X pēc varbūtības sadalījuma R X daudzumus X:

kur ir visu iespējamo vērtību kopa X.

Funkciju matemātiskā sagaidīšana no nejauša lieluma X atrasts, izmantojot izplatīšanu R X. Piemēram, Ja X- nejaušs mainīgais ar vērtībām un f(x)- viennozīmīgi Borelafunkciju X , Tas:

Ja F(x)- sadales funkcija X, tad matemātiskā cerība ir reprezentējama neatņemamaLebesgue — Stieltjes (vai Riemann — Stieltjes):

šajā gadījumā integrējamība X Runājot par ( * ) atbilst integrāļa galīgumam

Konkrētos gadījumos, ja X ir diskrēts sadalījums ar iespējamām vērtībām x k, k = 1, 2, . , un varbūtības, tad

Ja X ir absolūti nepārtraukts sadalījums ar varbūtības blīvumu p(x), Tas

šajā gadījumā matemātiskās gaidas esamība ir līdzvērtīga atbilstošās rindas vai integrāļa absolūtajai konverģencei.

Gadījuma lieluma matemātiskās cerības īpašības.

• Konstantas vērtības matemātiskā cerība ir vienāda ar šo vērtību:

C- nemainīgs;

• M=C.M[X]

• Nejauši ņemto vērtību summas matemātiskās cerības ir vienādas ar to matemātisko gaidu summu:

• Neatkarīgu nejauši ņemtu mainīgo reizinājuma matemātiskā cerība = to matemātisko gaidu reizinājums:

M=M[X]+M[Y]

Ja X Un Y neatkarīgs.

ja sērijas saplūst:

Matemātiskās cerības aprēķināšanas algoritms.

Diskrētu gadījuma lielumu īpašības: visas to vērtības var pārnumurēt ar naturāliem skaitļiem; piešķir katrai vērtībai varbūtību, kas nav nulle.

1. Reiziniet pārus pa vienam: x i ieslēgts p i.

2. Pievienojiet katra pāra reizinājumu x i p i.

Piemēram, Priekš n = 4 :

Diskrēta gadījuma lieluma sadalījuma funkcija pakāpeniski tas strauji palielinās tajos punktos, kuru varbūtībai ir pozitīva zīme.

Piemērs: Atrodiet matemātisko cerību, izmantojot formulu.

Gaidīšana ir nejauša lieluma varbūtības sadalījums

Matemātiskā cerība, definīcija, diskrētu un nepārtrauktu gadījuma lielumu matemātiskā gaida, izlase, nosacītā gaidīšana, aprēķins, īpašības, problēmas, gaidu novērtējums, dispersija, sadalījuma funkcija, formulas, aprēķinu piemēri

Paplašināt saturu

Sakļaut saturu

Matemātiskās cerības ir definīcija

Viens no svarīgākajiem jēdzieniem matemātiskajā statistikā un varbūtību teorijā, kas raksturo nejauša lieluma vērtību vai varbūtību sadalījumu. Parasti izsaka kā visu iespējamo nejaušā lieluma parametru vidējo svērto vērtību. Plaši izmanto tehniskajā analīzē, skaitļu sēriju izpētē un nepārtrauktu un laikietilpīgu procesu izpētē. Tas ir svarīgi risku novērtēšanā, cenu rādītāju prognozēšanā, tirgojoties finanšu tirgos, un tiek izmantots azartspēļu teorijas spēļu taktikas stratēģiju un metožu izstrādē.

Matemātiskās cerības ir nejauša lieluma vidējā vērtība, varbūtības teorijā aplūkots gadījuma lieluma varbūtības sadalījums.

Matemātiskās cerības ir nejauša lieluma vidējās vērtības mērs varbūtības teorijā. Gaidāmais gadījuma lielums x apzīmē ar M(x).

Matemātiskās cerības ir

Matemātiskās cerības ir varbūtības teorijā visu iespējamo vērtību vidējais svērtais lielums, ko var iegūt nejaušais mainīgais.

Matemātiskās cerības ir nejauša lieluma visu iespējamo vērtību un šo vērtību varbūtību reizinājumu summa.

Matemātiskās cerības ir vidējais ieguvums no konkrēta lēmuma, ja šādu lēmumu var izskatīt lielo skaitļu un tālsatiksmes teorijas ietvaros.

Matemātiskās cerības ir azartspēļu teorijā laimesta summa, ko spēlētājs var nopelnīt vai zaudēt vidēji par katru likmi. Azartspēļu valodā to dažreiz sauc par "spēlētāja malu" (ja tā ir pozitīva spēlētājam) vai "mājas malu" (ja tā ir negatīva spēlētājam).

Matemātiskās cerības ir peļņas procents uz vienu uzvaru, kas reizināts ar vidējo peļņu, mīnus zaudējuma varbūtība, kas reizināta ar vidējo zaudējumu.

Matemātiskā gadījuma lieluma sagaidīšana matemātiskajā teorijā

Viens no svarīgākajiem nejaušā lieluma skaitliskiem raksturlielumiem ir tā matemātiskā prognoze. Ieviesīsim gadījuma lielumu sistēmas jēdzienu. Apskatīsim nejaušo mainīgo kopu, kas ir viena un tā paša nejauša eksperimenta rezultāti. Ja ir viena no iespējamām sistēmas vērtībām, tad notikums atbilst noteiktai varbūtībai, kas apmierina Kolmogorova aksiomas. Funkciju, kas definēta jebkurām iespējamām nejaušo mainīgo vērtībām, sauc par kopīga sadalījuma likumu. Šī funkcija ļauj aprēķināt jebkuru notikumu varbūtību no. Jo īpaši nejaušo mainīgo un kopējo sadalījuma likumu, kas ņem vērtības no kopas un, nosaka varbūtības.

Terminu “matemātiskā cerība” ieviesa Pjērs Saimons Marķīzs de Laplass (1795), un tas nāk no jēdziena “laimesta paredzamā vērtība”, kas pirmo reizi parādījās 17. gadsimtā azartspēļu teorijā Blēza Paskāla un Kristiana darbos. Huigenss. Tomēr pirmo pilnīgu šīs koncepcijas teorētisko izpratni un novērtējumu sniedza Pafnutijs Ļvovičs Čebiševs (19. gadsimta vidus).

Nejaušo skaitlisko lielumu sadalījuma likums (sadales funkcija un sadalījuma rinda vai varbūtības blīvums) pilnībā apraksta nejaušā lieluma uzvedību. Bet vairākās problēmās, lai atbildētu uz uzdoto jautājumu, pietiek zināt dažus pētāmā lieluma skaitliskos raksturlielumus (piemēram, tā vidējo vērtību un iespējamo novirzi no tā). Galvenie nejaušo mainīgo skaitliskie raksturlielumi ir matemātiskā prognoze, dispersija, režīms un mediāna.

Diskrēta gadījuma lieluma matemātiskā cerība ir tā iespējamo vērtību un to atbilstošo varbūtību produktu summa. Dažreiz matemātisko cerību sauc par vidējo svērto, jo tas ir aptuveni vienāds ar nejaušā mainīgā lieluma novēroto vērtību vidējo aritmētisko lielu skaitu eksperimentu. No matemātiskās gaidas definīcijas izriet, ka tā vērtība nav mazāka par mazāko iespējamo nejaušā mainīgā lieluma vērtību un ne lielāka par lielāko. Gadījuma mainīgā matemātiskā cerība ir nejaušs (konstants) mainīgais.

Matemātiskajai cerībai ir vienkārša fiziska nozīme: ja novietojat masas vienību uz taisnas līnijas, novietojot noteiktu masu atsevišķos punktos (diskrētam sadalījumam) vai "izsmērējot" to ar noteiktu blīvumu (absolūti nepārtrauktam sadalījumam) , tad matemātiskajai cerībai atbilstošais punkts būs koordinātu "smaguma centrs" ir taisns.

Gadījuma lieluma vidējā vērtība ir noteikts skaitlis, kas it kā ir tā “reprezentatīvs” un aizvieto to aptuveni aptuvenos aprēķinos. Kad mēs sakām: "vidējais luktura darbības laiks ir 100 stundas" vai "vidējais trieciena punkts ir nobīdīts attiecībā pret mērķi par 2 m pa labi", mēs norādām noteiktu gadījuma lieluma skaitlisko raksturlielumu, kas raksturo tā atrašanās vietu. uz skaitliskās ass, t.i. "pozīcijas raksturojums".

No pozīcijas pazīmēm varbūtību teorijā vissvarīgākā loma ir nejaušā mainīgā matemātiskajai gaidīšanai, ko dažreiz sauc vienkārši par nejauša lieluma vidējo vērtību.

Apsveriet nejaušo mainīgo X, kam ir iespējamās vērtības x1, x2, …, xn ar varbūtībām p1, p2, …, pn. Mums ar kādu skaitli jāraksturo nejauša lieluma vērtību atrašanās vieta uz x ass, ņemot vērā to, ka šīm vērtībām ir dažādas varbūtības. Šim nolūkam ir dabiski izmantot tā saukto vērtību “vidējo svērto”. xi, un katra vidējā vērtība xi jāņem vērā ar “svaru”, kas ir proporcionāls šīs vērtības varbūtībai. Tādējādi mēs aprēķināsim nejaušā lieluma vidējo lielumu X, ko mēs apzīmējam M |X|:

Šo vidējo svērto sauc par nejaušā mainīgā lieluma matemātisko cerību. Tādējādi mēs ieviesām vienu no svarīgākajiem varbūtības teorijas jēdzieniem - matemātiskās gaidas jēdzienu. Gadījuma lieluma matemātiskā cerība ir nejaušā lieluma visu iespējamo vērtību un šo vērtību varbūtību reizinājumu summa.

Ļaujiet tai ražot N neatkarīgi eksperimenti, katrā no kuriem vērtība X iegūst noteiktu vērtību. Pieņemsim, ka vērtība x1 parādījās m1 reizes, vērtība x2 parādījās m2 laiki, vispārīga nozīme xi parādījās mi reizes. Aprēķināsim vērtības X novēroto vērtību vidējo aritmētisko, kas atšķirībā no matemātiskās cerības M|X| mēs apzīmējam M*|X|:

Pieaugot eksperimentu skaitam N frekvences pi tuvosies (konverģēs varbūtībā) atbilstošajām varbūtībām. Līdz ar to nejaušā lieluma novēroto vērtību vidējais aritmētiskais M|X| palielinoties eksperimentu skaitam, tas tuvosies (konverģēs pēc varbūtības) savām matemātiskajām cerībām. Iepriekš formulētā saikne starp vidējo aritmētisko un matemātisko gaidu veido vienas no lielo skaitļu likuma formām saturu.

Mēs jau zinām, ka visas lielo skaitļu likuma formas nosaka faktu, ka daži vidējie rādītāji ir stabili daudzos eksperimentos. Šeit mēs runājam par vidējā aritmētiskā stabilitāti no viena un tā paša daudzuma novērojumu sērijas. Ar nelielu eksperimentu skaitu to rezultātu vidējais aritmētiskais ir nejaušs; ar pietiekamu eksperimentu skaita pieaugumu tas kļūst “gandrīz nejaušs” un, stabilizējoties, tuvojas nemainīgai vērtībai - matemātiskajai cerībai.

Vidējo vērtību stabilitāti daudzos eksperimentos var viegli pārbaudīt eksperimentāli. Piemēram, sverot ķermeni laboratorijā uz precīziem svariem, svēršanas rezultātā mēs katru reizi iegūstam jaunu vērtību; Lai samazinātu novērošanas kļūdu, mēs vairākas reizes nosveram ķermeni un izmantojam iegūto vērtību vidējo aritmētisko. Ir viegli redzēt, ka, turpmāk palielinoties eksperimentu (svērumu) skaitam, vidējais aritmētiskais uz šo pieaugumu reaģē arvien retāk un, veicot pietiekami lielu eksperimentu skaitu, praktiski pārstāj mainīties.

Jāņem vērā, ka gadījuma lieluma pozīcijas svarīgākais raksturlielums – matemātiskā cerība – nepastāv visiem gadījuma mainīgajiem. Ir iespējams sastādīt piemērus tādiem nejaušiem mainīgajiem, kuriem matemātiskās cerības nepastāv, jo atbilstošā summa vai integrālis atšķiras. Tomēr šādi gadījumi praksē nav īpaši ieinteresēti. Parasti nejaušajiem mainīgajiem, ar kuriem mēs strādājam, ir ierobežots iespējamo vērtību diapazons, un, protams, tiem ir matemātiskas cerības.

Papildus svarīgākajām gadījuma lieluma pozīcijas pazīmēm - matemātiskajai cerībai - praksē dažreiz tiek izmantotas arī citas pozīcijas pazīmes, jo īpaši nejaušā mainīgā lieluma režīms un mediāna.

Gadījuma lieluma režīms ir tā visticamākā vērtība. Termins "visticamākā vērtība" strikti runājot attiecas tikai uz nepārtrauktiem daudzumiem; nepārtrauktam daudzumam režīms ir vērtība, pie kuras varbūtības blīvums ir maksimālais. Attēlos parādīts attiecīgi pārtraukto un nepārtraukto nejaušo mainīgo režīms.

Ja sadalījuma daudzstūrim (sadales līknei) ir vairāk nekā viens maksimums, sadalījumu sauc par "multimodālu".

Dažreiz ir sadalījumi, kuru vidū ir minimums, nevis maksimums. Šādus sadalījumus sauc par “antimodāliem”.

Vispārīgā gadījumā nejauša lieluma režīms un matemātiskā cerība nesakrīt. Konkrētajā gadījumā, kad sadalījums ir simetrisks un modāls (t.i., tam ir režīms) un ir matemātiska cerība, tad tas sakrīt ar sadalījuma režīmu un simetrijas centru.

Bieži tiek izmantots cits pozīcijas raksturlielums - tā sauktā nejaušā mainīgā mediāna. Šo raksturlielumu parasti izmanto tikai nepārtrauktiem nejaušiem mainīgajiem, lai gan to var formāli definēt pārtrauktam mainīgajam. Ģeometriski mediāna ir tā punkta abscisa, kurā sadalījuma līknes aptvertais laukums tiek dalīts uz pusēm.

Simetriska modālā sadalījuma gadījumā mediāna sakrīt ar matemātisko cerību un režīmu.

Matemātiskā cerība ir nejauša lieluma vidējā vērtība - nejauša lieluma varbūtības sadalījuma skaitliskais raksturlielums. Vispārīgākajā veidā, gadījuma mainīgā matemātiskā sagaidīšana X(w) ir definēts kā Lēbesga integrālis attiecībā uz varbūtības mēru R sākotnējā varbūtības telpā:

Matemātisko cerību var aprēķināt arī kā Lēbesga integrāli X pēc varbūtības sadalījuma px daudzumus X:

Jēdzienu par nejaušu lielumu ar bezgalīgu matemātisku cerību var definēt dabiskā veidā. Tipisks piemērs ir dažu nejaušu pastaigu atgriešanās laiki.

Izmantojot matemātisko gaidu, tiek noteikti daudzi sadalījuma skaitliskie un funkcionālie raksturlielumi (kā gadījuma lieluma atbilstošo funkciju matemātiskā cerība), piemēram, ģenerējošā funkcija, raksturfunkcija, jebkuras kārtas momenti, jo īpaši dispersija, kovariācija. .

Matemātiskā cerība ir gadījuma lieluma vērtību atrašanās vietas īpašība (tā sadalījuma vidējā vērtība). Šajā kvalitātē matemātiskā gaida kalpo kā kāds “tipisks” sadalījuma parametrs, un tā loma ir līdzīga statiskā momenta – masas sadalījuma smaguma centra koordinātes – lomai mehānikā. No citiem vietas raksturlielumiem, ar kuru palīdzību sadalījums tiek aprakstīts vispārīgi - mediānas, režīmi, matemātiskā gaida atšķiras ar lielāku vērtību, kāda tai un atbilstošajam izkliedes raksturlielumam - dispersijai - ir varbūtības teorijas robežteorēmās. Matemātiskās gaidīšanas nozīmi vispilnīgāk atklāj lielo skaitļu likums (Čebiševa nevienlīdzība) un pastiprinātais lielo skaitļu likums.

Sagaidāms diskrēts gadījuma mainīgais

Lai ir kāds nejaušs mainīgais, kuram var būt viena no vairākām skaitliskām vērtībām (piemēram, punktu skaits, metot kauli, var būt 1, 2, 3, 4, 5 vai 6). Bieži vien praksē šādai vērtībai rodas jautājums: kāda vērtība ir “vidēji” ar lielu testu skaitu? Kādi būs mūsu vidējie ienākumi (vai zaudējumi) no katra riskantā darījuma?

Pieņemsim, ka ir kaut kāda loterija. Mēs vēlamies saprast, vai ir izdevīgi tajā piedalīties (vai pat piedalīties atkārtoti, regulāri). Pieņemsim, ka katra ceturtā biļete ir uzvarētāja, balva būs 300 rubļu, bet jebkuras biļetes cena būs 100 rubļu. Ar bezgala lielu dalību skaitu tas notiek. Trīs ceturtdaļās gadījumu mēs zaudēsim, katri trīs zaudējumi maksās 300 rubļu. Katrā ceturtajā gadījumā mēs laimēsim 200 rubļus. (balva mīnus izmaksas), tas ir, par četrām dalībām mēs zaudējam vidēji 100 rubļus, par vienu - vidēji 25 rubļus. Kopumā mūsu drupas vidējā likme būs 25 rubļi par biļeti.

Mēs metam kauliņus. Ja tā nav krāpšanās (nepārvietojot smaguma centru utt.), tad cik punktu mums būs vidēji vienā reizē? Tā kā katra iespēja ir vienlīdz iespējama, mēs vienkārši ņemam vidējo aritmētisko un iegūstam 3,5. Tā kā šis ir VIDĒJS, tad nevajag sašutināt, ka neviens konkrēts rullītis nedos 3,5 punktus - nu, šim kubam nav seja ar tādu numuru!

Tagad apkoposim mūsu piemērus:

Apskatīsim tikko sniegto attēlu. Kreisajā pusē ir izlases lieluma sadalījuma tabula. Vērtībai X var būt viena no n iespējamām vērtībām (parādīta augšējā rindā). Citas nozīmes nevar būt. Zem katras iespējamās vērtības tās varbūtība ir uzrakstīta zemāk. Labajā pusē ir formula, kur M(X) sauc par matemātisko cerību. Šīs vērtības nozīme ir tāda, ka ar lielu pārbaužu skaitu (ar lielu izlasi) vidējā vērtība tiecas uz to pašu matemātisko cerību.

Atgriezīsimies atkal pie tā paša spēlēšanas kuba. Matemātiskā sagaidāmais punktu skaits metot ir 3,5 (ja neticat, aprēķiniet to pats, izmantojot formulu). Pieņemsim, ka jūs to iemetāt pāris reizes. Rezultāti bija 4 un 6. Vidējais rādītājs bija 5, kas ir tālu no 3,5. Uzmeta vēl vienu reizi, dabūja 3, tas ir, vidēji (4 + 6 + 3)/3 = 4,3333... Kaut kā tālu no matemātiskās cerības. Tagad veiciet traku eksperimentu - ripiniet kubu 1000 reizes! Un pat ja vidējais rādītājs nav tieši 3,5, tas būs tuvu tam.

Aprēķināsim matemātisko cerību iepriekš aprakstītajai loterijai. Plāksne izskatīsies šādi:

Tad matemātiskās cerības būs, kā mēs noskaidrojām iepriekš:

Cita lieta, ka bez formulas to būtu grūti izdarīt “uz pirkstiem”, ja būtu vairāk iespēju. Nu, pieņemsim, ka būtu 75% zaudēto biļešu, 20% laimētu biļešu un 5% īpaši laimējošo.

Tagad dažas matemātiskās cerības īpašības.

To ir viegli pierādīt:

Pastāvīgo faktoru var izņemt kā matemātiskās cerības zīmi, tas ir:

Šis ir īpašs matemātiskās gaidas linearitātes īpašības gadījums.

Vēl viena matemātiskās cerības linearitātes sekas:

tas ir, gadījuma lielumu summas matemātiskā cerība ir vienāda ar nejaušo mainīgo matemātisko gaidu summu.

Lai X, Y ir neatkarīgi gadījuma mainīgie, Tad:

To arī ir viegli pierādīt) Darbs XY pats par sevi ir nejaušs mainīgais, un, ja sākotnējās vērtības varētu būt n Un m vērtības, attiecīgi XY var ņemt nm vērtības. Katras vērtības varbūtība tiek aprēķināta, pamatojoties uz faktu, ka neatkarīgu notikumu varbūtības tiek reizinātas. Rezultātā mēs iegūstam šo:

Nepārtraukta gadījuma lieluma gaidīšana

Nepārtrauktiem gadījuma mainīgajiem ir tāds raksturlielums kā sadalījuma blīvums (varbūtības blīvums). Tas būtībā raksturo situāciju, ka nejaušs mainīgais biežāk ņem dažas vērtības no reālo skaitļu kopas, bet dažas retāk. Piemēram, apsveriet šo grafiku:

Šeit X- faktiskais gadījuma lielums, f(x)- sadalījuma blīvums. Spriežot pēc šī grafika, eksperimentu laikā vērtība X bieži vien būs skaitlis, kas tuvs nullei. Izredzes ir pārsniegtas 3 vai būt mazākam -3 drīzāk tīri teorētiski.

Piemēram, lai būtu vienmērīgs sadalījums:

Tas pilnībā atbilst intuitīvai izpratnei. Pieņemsim, ja mēs saņemam daudzus nejaušus reālos skaitļus ar vienmērīgu sadalījumu, katrs no segmentiem |0; 1| , tad vidējam aritmētiskajam jābūt apmēram 0,5.

Šeit ir piemērojamas arī diskrētiem gadījuma mainīgajiem piemērojamās matemātiskās gaidas īpašības - linearitāte utt.

Saistība starp matemātisko gaidu un citiem statistikas rādītājiem

Statistiskajā analīzē līdzās matemātiskajai cerībai pastāv savstarpēji atkarīgu rādītāju sistēma, kas atspoguļo parādību viendabīgumu un procesu stabilitāti. Izmaiņu indikatoriem bieži nav neatkarīgas nozīmes, un tos izmanto turpmākai datu analīzei. Izņēmums ir variācijas koeficients, kas raksturo datu viendabīgumu, kas ir vērtīgs statistiskais raksturlielums.

Procesu mainīguma vai stabilitātes pakāpi statistikas zinātnē var izmērīt, izmantojot vairākus rādītājus.

Vissvarīgākais rādītājs, kas raksturo gadījuma lieluma mainīgumu, ir Izkliede, kas visciešāk un tiešāk ir saistīts ar matemātisko cerību. Šis parametrs tiek aktīvi izmantots cita veida statistiskajā analīzē (hipotēžu pārbaude, cēloņu un seku attiecību analīze utt.). Tāpat kā vidējā lineārā novirze, arī dispersija atspoguļo datu izplatības apmēru ap vidējo vērtību.

Ir lietderīgi pārtulkot zīmju valodu vārdu valodā. Izrādās, ka dispersija ir noviržu vidējais kvadrāts. Tas ir, vispirms aprēķina vidējo vērtību, pēc tam ņem starpību starp katru sākotnējo un vidējo vērtību, dala kvadrātā, pievieno un pēc tam dala ar vērtību skaitu populācijā. Atšķirība starp individuālo vērtību un vidējo atspoguļo novirzes mēru. Tas ir kvadrātā tā, lai visas novirzes kļūtu tikai par pozitīviem skaitļiem un lai izvairītos no pozitīvo un negatīvo noviržu savstarpējas iznīcināšanas, tos summējot. Pēc tam, ņemot vērā novirzes kvadrātā, mēs vienkārši aprēķinām vidējo aritmētisko. Vidējās - kvadrātveida - novirzes. Novirzes ir kvadrātā un aprēķina vidējo. Atbilde uz burvju vārdu “dispersija” slēpjas tikai trīs vārdos.

Tomēr tīrā veidā, piemēram, vidējais aritmētiskais vai indekss, dispersiju neizmanto. Tas drīzāk ir palīg- un starpposma rādītājs, ko izmanto cita veida statistiskai analīzei. Tam pat nav normālas mērvienības. Spriežot pēc formulas, tas ir sākotnējo datu mērvienības kvadrāts.

Izmērīsim gadījuma lielumu N reizes, piemēram, mēs desmit reizes izmērām vēja ātrumu un vēlamies atrast vidējo vērtību. Kā vidējā vērtība ir saistīta ar sadalījuma funkciju?

Vai arī mēs metīsim kauliņus lielu skaitu reižu. Punktu skaits, kas parādīsies uz kauliņa ar katru metienu, ir nejaušs lielums, un tas var iegūt jebkuru dabisku vērtību no 1 līdz 6. Izmesto punktu vidējais aritmētiskais, kas aprēķināts visiem kauliņu metieniem, ir arī nejaušs lielums, bet lieliem N tas tiecas uz ļoti konkrētu skaitli – matemātisko gaidu Mx. Šajā gadījumā Mx = 3,5.

Kā jūs ieguvāt šo vērtību? Ielaist N testiem n1 kad saņemat 1 punktu, n2 vienreiz - 2 punkti un tā tālāk. Pēc tam rezultātu skaits, kurā krita viens punkts:

Līdzīgi rezultātiem, kad tiek izmesti 2, 3, 4, 5 un 6 punkti.

Tagad pieņemsim, ka mēs zinām nejaušā lieluma x sadalījuma likumu, tas ir, mēs zinām, ka gadījuma lielums x var iegūt vērtības x1, x2, ..., xk ar varbūtībām p1, p2, ..., pk.

Gadījuma lieluma x matemātiskā sagaidāmā vērtība Mx ir vienāda ar:

Matemātiskās cerības ne vienmēr ir kāda nejauša mainīgā saprātīgs novērtējums. Tādējādi, lai novērtētu vidējo algu, saprātīgāk ir izmantot mediānas jēdzienu, tas ir, tādu vērtību, lai sakristu to cilvēku skaits, kuri saņem algu, kas ir zemāka par mediānu un lielāku.

Varbūtība p1, ka gadījuma lielums x būs mazāks par x1/2, un varbūtība p2, ka gadījuma lielums x būs lielāks par x1/2, ir vienāda un vienāda ar 1/2. Mediāna nav noteikta unikāli visiem sadalījumiem.

Standarta vai standarta novirze statistikā sauc novērojumu datu vai kopu novirzes pakāpi no VIDĒJĀS vērtības. Apzīmē ar burtiem s vai s. Neliela standarta novirze norāda, ka dati grupējas ap vidējo, savukārt liela standarta novirze norāda, ka sākotnējie dati atrodas tālu no tā. Standarta novirze ir vienāda ar kvadrātsakni no daudzuma, ko sauc par dispersiju. Tā ir sākotnējo datu kvadrātu atšķirību summas vidējā vērtība, kas atšķiras no vidējās vērtības. Gadījuma lieluma standarta novirze ir dispersijas kvadrātsakne:

Piemērs. Pārbaudes apstākļos, šaujot pa mērķi, aprēķiniet nejaušā lieluma izkliedi un standarta novirzi:

Variācija- raksturlieluma vērtības svārstības, mainīgums starp populācijas vienībām. Atsevišķas raksturlieluma skaitliskās vērtības, kas atrodamas pētāmajā populācijā, sauc par vērtību variantiem. Vidējās vērtības nepietiekamība, lai pilnībā raksturotu populāciju, liek mums papildināt vidējās vērtības ar rādītājiem, kas ļauj novērtēt šo vidējo rādītāju tipiskumu, mērot pētāmā raksturlieluma mainīgumu (variāciju). Variācijas koeficientu aprēķina pēc formulas:

Variāciju diapazons(R) apzīmē atšķirību starp atribūta maksimālo un minimālo vērtību pētāmajā populācijā. Šis indikators sniedz vispārīgāko priekšstatu par pētāmā raksturlieluma mainīgumu, jo tas parāda atšķirību tikai starp opciju maksimālajām vērtībām. Atkarība no raksturlieluma galējām vērtībām piešķir variācijas jomai nestabilu, nejaušu raksturu.

Vidējā lineārā novirze atspoguļo visu analizētās populācijas vērtību absolūto (modulo) noviržu vidējo aritmētisko no to vidējās vērtības:

Matemātiskās cerības azartspēļu teorijā

Matemātiskās cerības ir Vidējā naudas summa, ko spēlētājs var laimēt vai zaudēt, veicot noteiktu likmi. Spēlētājam tas ir ļoti svarīgs jēdziens, jo tas ir būtiski, lai novērtētu lielāko daļu spēļu situāciju. Matemātiskās cerības ir arī optimāls rīks pamata karšu izkārtojumu un spēļu situāciju analīzei.

Pieņemsim, ka jūs spēlējat monētu spēli ar draugu, katru reizi veicot vienādas likmes 1 dolāra apmērā, neatkarīgi no tā, kas notiek. Astes nozīmē, ka jūs uzvarat, galvas nozīmē, ka jūs zaudējat. Izredzes ir viens pret vienu, ka tas nāks klajā ar galvu, tāpēc jūs uzliekat likmi no $1 līdz $1. Tādējādi jūsu matemātiskās cerības ir nulle, jo No matemātiskā viedokļa nevar zināt, vai būsi vadībā vai zaudēs pēc diviem metieniem vai pēc 200.

Jūsu stundas peļņa ir nulle. Stundas laimests ir naudas summa, kuru jūs plānojat laimēt stundas laikā. Tu vari mest monētu 500 reizes stundas laikā, bet tu neuzvarēsi vai nezaudēsi, jo... jūsu izredzes nav ne pozitīvas, ne negatīvas. Ja paskatās, tad no nopietna spēlētāja viedokļa šī likmju sistēma nav slikta. Bet tā ir vienkārši laika izšķiešana.

Bet pieņemsim, ka kāds vēlas veikt likmi $2 pret jūsu $1 tajā pašā spēlē. Tad jums uzreiz ir pozitīvas cerības uz 50 centiem no katras likmes. Kāpēc 50 centi? Vidēji jūs uzvarat vienu likmi un zaudējat otro. Likmi uz pirmo dolāru un tu zaudēsi 1$, bet uz otro un laimēsi 2$. Jūs divreiz veicat likmi $1 un esat priekšā par $1. Tātad katra jūsu viena dolāra likme jums deva 50 centus.

Ja monēta vienas stundas laikā parādās 500 reizes, jūsu stundas laimests jau būs $250, jo... Vidēji jūs zaudējāt vienu dolāru 250 reizes un laimējāt divus dolārus 250 reizes. $500 mīnus $250 ir vienāds ar $250, kas ir kopējais laimests. Lūdzu, ņemiet vērā, ka paredzamā vērtība, kas ir vidējā summa, kuru jūs laimējat par likmi, ir 50 centi. Jūs laimējāt $250, veicot likmi uz vienu dolāru 500 reizes, kas ir vienāds ar 50 centiem par likmi.

Matemātiskām cerībām nav nekā kopīga ar īstermiņa rezultātiem. Jūsu pretinieks, kurš nolēma likt pret jums 2 dolārus, varētu pārspēt jūs pirmajos desmit metienos pēc kārtas, bet jūs, ja jums ir likmju likmju priekšrocība 2 pret 1, ja visas pārējās lietas ir vienādas, jūs nopelnīsiet 50 centus par katru likmi uz $1. apstākļiem. Nav nozīmes tam, vai jūs uzvarat vai zaudējat vienu likmi vai vairākas likmes, ja vien jums ir pietiekami daudz naudas, lai ērti segtu izmaksas. Ja turpināsiet likt likmes tādā pašā veidā, tad ilgākā laika periodā jūsu laimests pietuvosies atsevišķos metienos cerēto summu summai.

Katru reizi, kad veicat labāko likmi (likmi, kas var izrādīties ienesīga ilgtermiņā), kad izredzes ir jums labvēlīgas, jūs noteikti kaut ko uzvarēsit neatkarīgi no tā, vai jūs to zaudējat vai nē. dota roka. Un otrādi, ja jūs veicat likmi, kas ir neizdevīga (ilgtermiņā nerentabla), kad izredzes ir pret jums, jūs kaut ko zaudējat neatkarīgi no tā, vai uzvarat vai zaudējat kombināciju.

Jūs veicat likmi ar labāko iznākumu, ja jūsu cerības ir pozitīvas, un tās ir pozitīvas, ja izredzes ir jūsu pusē. Veicot likmi ar sliktāko iznākumu, jums ir negatīvas cerības, kas notiek, ja izredzes ir pret jums. Nopietni spēlētāji liek likmes tikai uz labāko iznākumu; ja notiek sliktākais, viņi atmet. Ko izredzes nozīmē jūsu labā? Jūs varat uzvarēt vairāk, nekā dod reālās izredzes. Reālās izredzes uz nosēšanās galvu ir 1 pret 1, bet jūs saņemat 2 pret 1 izredžu attiecības dēļ. Šajā gadījumā izredzes ir jūsu labā. Jūs noteikti iegūsit vislabāko iznākumu, cerot uz 50 centiem par likmi.

Šeit ir sarežģītāks matemātiskās gaidīšanas piemērs. Draugs pieraksta skaitļus no viena līdz pieci un uzliek likmi $5 pret jūsu $1, ka jūs neuzminēsit skaitli. Vai jums vajadzētu piekrist šādai derībai? Kādas ir cerības šeit?

Vidēji jūs kļūdīsities četras reizes. Pamatojoties uz to, izredzes pret jums uzminēt skaitli ir 4 pret 1. Izredzes pret jums zaudēt dolāru vienā mēģinājumā. Tomēr jūs uzvarat 5 pret 1, ar iespēju zaudēt 4 pret 1. Tātad izredzes ir jūsu labā, jūs varat pieņemt likmi un cerēt uz labāko iznākumu. Veicot šo likmi piecas reizes, vidēji četras reizes zaudēsit $1 un vienreiz laimēsiet $5. Pamatojoties uz to, par visiem pieciem mēģinājumiem jūs nopelnīsiet $ 1 ar pozitīvu matemātisku cerību 20 centi par likmi.

Spēlētājs, kurš gatavojas laimēt vairāk, nekā liek, kā iepriekš minētajā piemērā, izmanto iespējas. Gluži pretēji, viņš sabojā savas izredzes, ja cer uzvarēt mazāk, nekā liek. Likmes slēdzējam var būt gan pozitīvas, gan negatīvas cerības, kas ir atkarīgas no tā, vai viņš uzvar vai sagrauj izredzes.

Ja jūs uzliekat likmi 50 USD, lai laimētu 10 USD ar iespēju laimēt 4 pret 1, jūs saņemsit negatīvas cerības USD 2, jo Vidēji jūs četras reizes laimēsiet $10 un vienu reizi zaudēsiet $50, kas liecina, ka zaudējums uz vienu likmi būs $10. Bet, ja jūs uzliekat likmi 30 USD, lai laimētu 10 USD ar tādu pašu izredzes uzvarēt 4 pret 1, tad šajā gadījumā jums ir pozitīvas cerības uz USD 2, jo jūs atkal laimējat 10 $ četras reizes un zaudējat 30 $ vienreiz, iegūstot 10 $ peļņu. Šie piemēri parāda, ka pirmā likme ir slikta, bet otrā ir laba.

Matemātiskās cerības ir jebkuras spēles situācijas centrā. Kad bukmeikers mudina futbola līdzjutējus likt likmes uz 11 USD, lai laimētu 10 USD, viņam ir pozitīvas cerības uz 50 centiem uz katriem 10 USD. Ja kazino maksā pat naudu no caurlaides līnijas, tad kazino pozitīvās cerības būs aptuveni 1,40 USD par katriem 100 USD, jo Šī spēle ir strukturēta tā, ka ikviens, kurš veic likmes uz šo līniju, vidēji zaudē 50,7% un uzvar 49,3% no kopējā laika. Neapšaubāmi, tieši šīs šķietami minimālās pozitīvās cerības nes milzīgu peļņu kazino īpašniekiem visā pasaulē. Kā atzīmēja Vegas World kazino īpašnieks Bobs Stupaks, "viena procenta viena tūkstošdaļa negatīva varbūtība pietiekami lielā attālumā sagraus bagātāko cilvēku pasaulē."

Cerības spēlējot pokeru

Pokera spēle ir ilustratīvākais un ilustratīvākais piemērs no matemātisko gaidu teorijas un īpašību izmantošanas viedokļa.

Paredzamā vērtība pokerā ir vidējais ieguvums no konkrēta lēmuma, ar nosacījumu, ka šādu lēmumu var apsvērt lielu skaitļu un tālsatiksmes teorijas ietvaros. Veiksmīga pokera spēle ir vienmēr pieņemt gājienus ar pozitīvu paredzamo vērtību.

Matemātiskās cerības matemātiskā nozīme, spēlējot pokeru, ir tāda, ka mēs bieži sastopamies ar nejaušiem mainīgajiem, pieņemot lēmumus (mēs nezinām, kādas kārtis ir pretinieka rokās, kādas kārtis nāks nākamajās likmju likmju kārtās). Katrs no risinājumiem ir jāaplūko no lielo skaitļu teorijas viedokļa, kas nosaka, ka ar pietiekami lielu izlasi nejaušā lieluma vidējā vērtība atbilst tā matemātiskajai gaidīšanai.

Starp konkrētajām formulām matemātiskās cerības aprēķināšanai pokerā ir vispiemērotākās šādas:

Spēlējot pokeru, paredzamo vērtību var aprēķināt gan likmēm, gan zvaniem. Pirmajā gadījumā jāņem vērā pašu kapitāls, otrajā gadījumā pašas bankas izredzes. Novērtējot konkrēta gājiena matemātiskās cerības, jums jāatceras, ka locījumam vienmēr ir nulle cerības. Tādējādi kāršu izmešana vienmēr būs izdevīgāks lēmums nekā jebkurš negatīvs solis.

Gaidāmība norāda, ko jūs varat sagaidīt (peļņu vai zaudējumus) par katru riskēto dolāru. Kazino pelna naudu, jo visu tajos spēlēto spēļu matemātiskās cerības ir par labu kazino. Ar pietiekami ilgu spēļu sēriju jūs varat sagaidīt, ka klients zaudēs savu naudu, jo "izredzes" ir par labu kazino. Tomēr profesionāli kazino spēlētāji ierobežo savas spēles ar īsu laika periodu, tādējādi sadalot izredzes sev par labu. Tas pats attiecas uz investīcijām. Ja jūsu cerības ir pozitīvas, jūs varat nopelnīt vairāk naudas, veicot daudzus darījumus īsā laika periodā. Gaidāmais ir jūsu peļņas procents uz vienu uzvaru, kas reizināts ar jūsu vidējo peļņu, mīnus jūsu zaudējuma varbūtība, kas reizināta ar jūsu vidējo zaudējumu.

Pokeru var aplūkot arī no matemātisko gaidu viedokļa. Jūs varat pieņemt, ka noteikta kustība ir izdevīga, taču dažos gadījumos tas var nebūt labākais, jo cits gājiens ir izdevīgāks. Pieņemsim, ka piecu kāršu izlozē jūs sasniedzāt pilnu māju. Jūsu pretinieks veic likmi. Jūs zināt, ka, ja paaugstināsiet likmi, viņš atbildēs. Tāpēc paaugstināšana šķiet labākā taktika. Bet, ja jūs paaugstināsiet likmi, atlikušie divi spēlētāji noteikti atmetīs likmi. Bet, ja jūs piezvanāt, jums ir pilnīga pārliecība, ka pārējie divi spēlētāji aiz jums darīs to pašu. Palielinot likmi, jūs saņemat vienu vienību, un, vienkārši piezvanot, jūs saņemat divas. Tādējādi zvanīšana sniedz augstāku pozitīvu sagaidāmo vērtību un būs labākā taktika.

Matemātiskās cerības var arī sniegt priekšstatu par to, kura pokera taktika ir mazāk izdevīga un kura ir izdevīgāka. Piemēram, ja jūs izspēlējat noteiktu kombināciju un domājat, ka jūsu zaudējums būs vidēji 75 centi, ieskaitot ante, tad jums ir jāizspēlē šī kombinācija, jo tas ir labāk nekā locīšana, ja ante ir 1 USD.

Vēl viens svarīgs iemesls, lai saprastu sagaidāmās vērtības jēdzienu, ir tas, ka tas sniedz jums sirdsmieru neatkarīgi no tā, vai uzvarat likmi vai nē: ja izdarījāt labu likmi vai atlaidāt likmi īstajā laikā, jūs zināt, ka esat nopelnījis vai nē. ietaupīja noteiktu naudas summu, kuru vājākais spēlētājs nevarēja ietaupīt. Ir daudz grūtāk atmest, ja esat sarūgtināts, jo jūsu pretinieks izvilka spēcīgāku kombināciju. Līdz ar to visa nauda, ​​ko ietaupīsi, nespēlējot likmju likšanas vietā, tiek pievienota tavam nakts vai mēneša laimestam.

Vienkārši atcerieties, ka, ja jūs mainījāt savas rokas, pretinieks jums būtu piezvanījis, un, kā jūs redzēsit rakstā Pokera pamatteorēma, šī ir tikai viena no jūsu priekšrocībām. Jums vajadzētu būt laimīgam, kad tas notiek. Jūs pat varat iemācīties izbaudīt izspēles zaudēšanu, jo zināt, ka citi spēlētāji jūsu pozīcijā būtu zaudējuši daudz vairāk.

Kā minēts sākumā monētu spēles piemērā, peļņas stundas likme ir savstarpēji saistīta ar matemātisko cerību, un šī koncepcija ir īpaši svarīga profesionāliem spēlētājiem. Kad jūs dodaties spēlēt pokeru, jums vajadzētu garīgi novērtēt, cik daudz jūs varat laimēt spēles stundā. Vairumā gadījumu jums būs jāpaļaujas uz savu intuīciju un pieredzi, taču varat arī izmantot matemātiku. Piemēram, jūs spēlējat draw lowball un redzat, ka trīs spēlētāji liek 10 USD un pēc tam maina divas kārtis, kas ir ļoti slikta taktika, jūs varat saprast, ka katru reizi, kad viņi liek 10 USD, viņi zaudē apmēram USD 2. Katrs no viņiem to dara astoņas reizes stundā, kas nozīmē, ka visi trīs zaudē aptuveni 48 USD stundā. Jūs esat viens no atlikušajiem četriem spēlētājiem, kuri ir aptuveni vienādi, tāpēc šiem četriem spēlētājiem (un jums starp viņiem) ir jāsadala 48 $, katrs gūstot peļņu 12 $ stundā. Jūsu stundas izredzes šajā gadījumā ir vienkārši vienādas ar jūsu daļu no naudas summas, ko stundas laikā zaudējuši trīs slikti spēlētāji.

Ilgākā laika periodā spēlētāja kopējie laimesti ir viņa matemātisko cerību summa atsevišķās izspēlēs. Jo vairāk roku jūs spēlējat ar pozitīvām cerībām, jo ​​vairāk jūs uzvarat, un otrādi, jo vairāk roku jūs spēlējat ar negatīvām cerībām, jo ​​vairāk jūs zaudējat. Rezultātā jums vajadzētu izvēlēties spēli, kas var palielināt jūsu pozitīvo gaidu vai noliegt jūsu negatīvās gaidas, lai jūs varētu maksimāli palielināt stundas laimestu.

Pozitīvas matemātiskās cerības spēļu stratēģijā

Ja jūs zināt, kā skaitīt kārtis, jums var būt priekšrocības salīdzinājumā ar kazino, ja vien viņi to nepamana un izmetīs jūs ārā. Kazino mīl piedzērušos spēlētājus un nepieļauj kāršu skaitīšanas spēlētājus. Priekšrocība ļaus jums uzvarēt vairāk reižu nekā zaudēt laika gaitā. Laba naudas pārvaldība, izmantojot paredzamās vērtības aprēķinus, var palīdzēt iegūt lielāku peļņu no jūsu priekšrocības un samazināt zaudējumus. Bez priekšrocībām jūs labāk atdodat naudu labdarībai. Spēlē biržā priekšrocības dod spēļu sistēma, kas rada lielāku peļņu nekā zaudējumi, cenu atšķirības un komisijas maksas. Nekāda naudas pārvaldība nevar glābt sliktu spēļu sistēmu.

Pozitīva cerība tiek definēta kā vērtība, kas ir lielāka par nulli. Jo lielāks šis skaitlis, jo spēcīgāka ir statistika. Ja vērtība ir mazāka par nulli, tad arī matemātiskā cerība būs negatīva. Jo lielāks ir negatīvās vērtības modulis, jo sliktāka ir situācija. Ja rezultāts ir nulle, tad gaidīšana ir līdzsvarota. Jūs varat uzvarēt tikai tad, ja jums ir pozitīvas matemātiskas cerības un saprātīga spēles sistēma. Spēlēšana pēc intuīcijas noved pie katastrofas.

Matemātiskās cerības un akciju tirdzniecība

Matemātiskās cerības ir diezgan plaši izmantots un populārs statistikas rādītājs, veicot biržas tirdzniecību finanšu tirgos. Pirmkārt, šis parametrs tiek izmantots, lai analizētu tirdzniecības panākumus. Nav grūti uzminēt, jo augstāka šī vērtība, jo vairāk iemeslu uzskatīt, ka pētāmā tirdzniecība ir veiksmīga. Protams, tirgotāja darba analīzi nevar veikt, izmantojot tikai šo parametru. Tomēr aprēķinātā vērtība kombinācijā ar citām darba kvalitātes novērtēšanas metodēm var ievērojami palielināt analīzes precizitāti.

Tirdzniecības kontu uzraudzības pakalpojumos bieži tiek aprēķināta matemātiskā cerība, kas ļauj ātri novērtēt ar depozītu veikto darbu. Izņēmumi ietver stratēģijas, kurās tiek izmantoti nerentabli darījumi. Tirgotājam kādu laiku var paveicies, un tāpēc viņa darbā var nebūt nekādu zaudējumu. Šajā gadījumā nevarēs vadīties tikai pēc matemātiskās gaidas, jo netiks ņemti vērā darbā izmantotie riski.

Tirgus tirdzniecībā matemātiskās cerības visbiežāk tiek izmantotas, prognozējot jebkuras tirdzniecības stratēģijas rentabilitāti vai prognozējot tirgotāja ienākumus, pamatojoties uz viņa iepriekšējās tirdzniecības statistikas datiem.

Runājot par naudas pārvaldību, ir ļoti svarīgi saprast, ka, veicot darījumus ar negatīvām cerībām, nav tādas naudas pārvaldības shēmas, kas noteikti varētu nest lielu peļņu. Ja turpināsiet spēlēt akciju tirgū šādos apstākļos, tad neatkarīgi no tā, kā jūs pārvaldāt savu naudu, jūs zaudēsiet visu savu kontu neatkarīgi no tā, cik liels tas bija sākumā.

Šī aksioma attiecas ne tikai uz spēlēm vai darījumiem ar negatīvām cerībām, bet arī uz spēlēm ar vienādām izredzēm. Tāpēc vienīgā reize, kad jums ir iespēja gūt peļņu ilgtermiņā, ir tad, ja veicat darījumus ar pozitīvu paredzamo vērtību.

Atšķirība starp negatīvajām un pozitīvajām cerībām ir atšķirība starp dzīvību un nāvi. Nav svarīgi, cik pozitīvas vai negatīvas ir cerības; Svarīgi ir tikai tas, vai tas ir pozitīvs vai negatīvs. Tāpēc, pirms apsvērt naudas pārvaldību, jums vajadzētu atrast spēli ar pozitīvām cerībām.

Ja jums nav šīs spēles, tad visa pasaules naudas pārvaldība jūs neglābs. No otras puses, ja jums ir pozitīvas cerības, jūs, pareizi pārvaldot naudu, varat pārvērst to par eksponenciālas izaugsmes funkciju. Nav svarīgi, cik mazas ir pozitīvas cerības! Citiem vārdiem sakot, nav nozīmes tam, cik ienesīga ir tirdzniecības sistēma, kuras pamatā ir viens līgums. Ja jums ir sistēma, kas uzvar 10 ASV dolāru par līgumu par darījumu (pēc komisijas maksas un novirzes), varat izmantot naudas pārvaldības paņēmienus, lai padarītu to ienesīgāku nekā sistēma, kas vidēji maksā 1000 ASV dolāru par darījumu (pēc komisijas maksas un izslīdēšanas atskaitīšanas).

Svarīgi ir nevis sistēmas rentabilitāte, bet gan tas, cik droši var teikt, ka sistēma nākotnē rādīs vismaz minimālu peļņu. Tāpēc vissvarīgākā sagatavošanās, ko tirgotājs var veikt, ir nodrošināt, lai sistēma nākotnē uzrādīs pozitīvu paredzamo vērtību.

Lai nākotnē būtu pozitīva sagaidāmā vērtība, ir ļoti svarīgi neierobežot savas sistēmas brīvības pakāpes. Tas tiek panākts ne tikai likvidējot vai samazinot optimizējamo parametru skaitu, bet arī samazinot pēc iespējas vairāk sistēmas noteikumu. Katrs jūsu pievienotais parametrs, katrs noteikums, ko veicat, katra niecīga sistēma, ko veicat, samazina brīvības pakāpju skaitu. Ideālā gadījumā jums ir jāizveido diezgan primitīva un vienkārša sistēma, kas konsekventi nesīs nelielu peļņu gandrīz jebkurā tirgū. Atkal ir svarīgi, lai jūs saprastu, ka nav svarīgi, cik izdevīga ir sistēma, ja vien tā ir izdevīga. Tirdzniecībā nopelnītā nauda tiks iegūta, izmantojot efektīvu naudas pārvaldību.

Tirdzniecības sistēma ir vienkārši rīks, kas sniedz pozitīvu sagaidāmo vērtību, lai jūs varētu izmantot naudas pārvaldību. Sistēmas, kas darbojas (uzrāda vismaz minimālu peļņu) tikai vienā vai dažos tirgos vai kurām ir atšķirīgi noteikumi vai parametri dažādiem tirgiem, visticamāk, nedarbosies reāllaikā ilgi. Problēma ar lielāko daļu tehniski orientētu tirgotāju ir tā, ka viņi tērē pārāk daudz laika un pūļu, lai optimizētu dažādus tirdzniecības sistēmas noteikumus un parametru vērtības. Tas dod pilnīgi pretējus rezultātus. Tā vietā, lai tērētu enerģiju un datora laiku tirdzniecības sistēmas peļņas palielināšanai, virziet savu enerģiju uz minimālās peļņas iegūšanas uzticamības līmeņa paaugstināšanu.

Zinot, ka naudas pārvaldība ir tikai skaitļu spēle, kurā ir jāizmanto pozitīvas cerības, tirgotājs var beigt meklēt akciju tirdzniecības "svēto grālu". Tā vietā viņš var sākt pārbaudīt savu tirdzniecības metodi, noskaidrot, cik šī metode ir loģiska un vai tā rada pozitīvas cerības. Pareizas naudas pārvaldības metodes, kas piemērotas jebkurai, pat ļoti viduvējai tirdzniecības metodei, pārējo darbu paveiks pašas.

Lai jebkurš tirgotājs gūtu panākumus savā darbā, viņam jāatrisina trīs svarīgākie uzdevumi: . Nodrošināt, ka veiksmīgo darījumu skaits pārsniedz neizbēgamās kļūdas un aprēķinus; Iestatiet savu tirdzniecības sistēmu tā, lai jums būtu iespēja nopelnīt naudu pēc iespējas biežāk; Sasniedziet stabilus pozitīvus rezultātus no savām darbībām.

Un šeit mums, strādājošajiem tirgotājiem, matemātiskās cerības var būt ļoti noderīgas. Šis termins ir viens no galvenajiem varbūtību teorijā. Ar tās palīdzību jūs varat sniegt kādu nejaušas vērtības vidējo novērtējumu. Gadījuma lieluma matemātiskā cerība ir līdzīga smaguma centram, ja visas iespējamās varbūtības iedomājas kā punktus ar dažādu masu.

Saistībā ar tirdzniecības stratēģiju, lai novērtētu tās efektivitāti, visbiežāk tiek izmantota matemātiskā peļņas (vai zaudējumu) cerība. Šis parametrs tiek definēts kā noteiktu peļņas un zaudējumu līmeņu produktu summa un to rašanās varbūtība. Piemēram, izstrādātā tirdzniecības stratēģija paredz, ka 37% no visiem darījumiem nesīs peļņu, bet pārējā daļa - 63% - būs nerentabla. Tajā pašā laikā vidējie ienākumi no veiksmīga darījuma būs 7 USD, un vidējie zaudējumi būs 1,4 USD. Aprēķināsim tirdzniecības matemātiskās cerības, izmantojot šo sistēmu:

Ko šis skaitlis nozīmē? Tajā teikts, ka, ievērojot šīs sistēmas noteikumus, vidēji no katra noslēgtā darījuma saņemsim 1708 USD. Tā kā iegūtais efektivitātes rādītājs ir lielāks par nulli, šādu sistēmu var izmantot reālam darbam. Ja aprēķinu rezultātā matemātiskā cerība izrādās negatīva, tad tas jau norāda uz vidējiem zaudējumiem un šāda tirdzniecība novedīs pie izpostīšanas.

Peļņas summu uz vienu darījumu var izteikt arī kā relatīvo vērtību % formā. Piemēram:

– ienākumu procents uz 1 darījumu - 5%;

– veiksmīgo tirdzniecības operāciju procentuālais daudzums - 62%;

– zaudējumu procents par 1 darījumu - 3%;

– neveiksmīgo darījumu procents - 38%;

Tas ir, vidējā tirdzniecība ienesīs 1,96%.

Ir iespējams izstrādāt sistēmu, kas, neskatoties uz nerentablo darījumu pārsvaru, dos pozitīvu rezultātu, jo tā MO>0.

Tomēr ar gaidīšanu vien nepietiek. Ir grūti pelnīt naudu, ja sistēma dod ļoti maz tirdzniecības signālu. Šajā gadījumā tā rentabilitāte būs salīdzināma ar bankas procentiem. Lai katra operācija saražotu vidēji tikai 0,5 dolārus, bet ja sistēma ietver 1000 operācijas gadā? Tā būs ļoti ievērojama summa salīdzinoši īsā laikā. No tā loģiski izriet, ka par citu labas tirdzniecības sistēmas atšķirīgu iezīmi var uzskatīt īsu pozīciju turēšanas periodu.

Avoti un saites

dic.academic.ru – akadēmiskā tiešsaistes vārdnīca

mathematics.ru – matemātikas izglītības vietne

nsu.ru – Novosibirskas Valsts universitātes izglītības vietne

webmath.ru ir izglītības portāls studentiem, pretendentiem un skolēniem.

exponenta.ru izglītības matemātikas vietne

ru.tradimo.com – bezmaksas tiešsaistes tirdzniecības skola

crypto.hut2.ru – daudznozaru informācijas resurss

poker-wiki.ru – bezmaksas pokera enciklopēdija

sernam.ru – Dabaszinātņu izlases publikāciju zinātniskā bibliotēka

reshim.su – vietne MĒS ATRISINĀSIM testa kursa darbu problēmas

unfx.ru – Forex uz UNFX: apmācība, tirdzniecības signāli, uzticības pārvaldība

slovopedia.com - Lielā enciklopēdiskā vārdnīca Slovopedia

pokermansion.3dn.ru – Jūsu ceļvedis pokera pasaulē

statanaliz.info – informācijas emuārs “Statistisko datu analīze”

forex-trader.rf – Forex-Trader portāls

megafx.ru – pašreizējā Forex analītika

fx-by.com – viss tirgotājam

Varbūtību teorijā un daudzos tās pielietojumos liela nozīme ir dažādiem nejaušo lielumu skaitliskiem raksturlielumiem. Galvenās ir matemātiskās cerības un dispersija.

1. Nejauša lieluma un tā īpašību matemātiskā gaida.

Vispirms apskatīsim šādu piemēru. Ļaujiet iekārtai saņemt partiju, kas sastāv no N gultņi. Kurā:

m 1 x 1,
m 2- gultņu skaits ar ārējo diametru x 2,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m n- gultņu skaits ar ārējo diametru x n,

Šeit m 1 +m 2 +...+m n =N. Atradīsim vidējo aritmētisko x vid gultņa ārējais diametrs. Acīmredzot,
Nejauši izņemta gultņa ārējo diametru var uzskatīt par nejaušu lielumu, kas ņem vērtības x 1, x 2, ..., x n, ar atbilstošām varbūtībām p 1 = m 1 /N, p 2 = m 2 /N, ..., p n = m n / N, jo varbūtība p i gultņa izskats ar ārējo diametru x i vienāds ar m i /N. Tādējādi vidējais aritmētiskais x vid Gultņa ārējo diametru var noteikt, izmantojot attiecību
Ļaut ir diskrēts gadījuma lielums ar noteiktu varbūtības sadalījuma likumu

Matemātiskās cerības diskrētais gadījuma mainīgais ir nejauša lieluma visu iespējamo vērtību sapāroto reizinājumu summa pēc to atbilstošajām varbūtībām, t.i. *
Šajā gadījumā tiek pieņemts, ka nepareizais integrālis vienādības (40) labajā pusē pastāv.

Apskatīsim matemātiskās cerības īpašības. Šajā gadījumā mēs aprobežosimies ar tikai pirmo divu īpašību pierādīšanu, ko veiksim diskrētiem gadījuma mainīgajiem.

1°. Konstantes C matemātiskā cerība ir vienāda ar šo konstanti.
Pierādījums. Pastāvīgi C var uzskatīt par nejaušu mainīgo lielumu, kas var iegūt tikai vienu vērtību C ar varbūtību, kas vienāda ar vienu. Tāpēc

2°. Pastāvīgo faktoru var ņemt ārpus matemātiskās cerības zīmes, t.i.
Pierādījums. Izmantojot attiecību (39), mums ir

3°. Vairāku gadījuma lielumu summas matemātiskā cerība ir vienāda ar šo mainīgo matemātisko gaidu summu:

Paredzamā vērtība- nejaušā lieluma vidējā vērtība (stacionāra gadījuma lieluma varbūtības sadalījums), kad paraugu skaits vai mērījumu skaits (dažkārt saukts par testu skaitu) tiecas uz bezgalību.

Aritmētisko vidējo aritmētisko viendimensionālu gadījuma lielumu ierobežotam skaitam izmēģinājumu parasti sauc matemātiskās cerības aplēse. Tā kā stacionāra nejauša procesa izmēģinājumu skaitam ir tendence uz bezgalību, matemātiskās cerības novērtējums sliecas uz matemātisko gaidu.

Matemātiskās cerības ir viens no varbūtības teorijas pamatjēdzieniem).

Enciklopēdisks YouTube

1 / 5

✪ Cerības un dispersija - bezbotvy

✪ 15. varbūtības teorija: gaidas

✪ Matemātiskās cerības

✪ Cerības un atšķirības. Teorija

✪ Matemātiskās cerības tirdzniecībā

Subtitri

Definīcija

Dota varbūtības telpa (Ω , A , P) (\displaystyle (\Omega ,(\mathfrak (A)),\mathbb (P))) un tajā definēts nejaušs mainīgais X (\displaystyle X). Tas ir pēc definīcijas, X: Ω → R (\displaystyle X\colon \Omega \to \mathbb (R))- izmērāma funkcija. Ja eksistē Lēbesga integrālis X (\displaystyle X) pēc telpas Ω (\displaystyle \Omega), tad to sauc par matemātisko cerību jeb vidējo (paredzamo) vērtību un apzīmē M [ X ] (\displaystyle M[X]) vai E [ X ] (\displaystyle \mathbb (E) [X]).

Matemātiskās cerības pamatformulas

M [ X ] = ∫ − ∞ ∞ x d F X (x) ; x ∈ R (\displaystyle M[X]=\int \limits _(-\infty )^(\infty )\!x\,dF_(X)(x);x\in \mathbb (R) ).

Diskrēta sadalījuma matemātiskā cerība

tad no Lēbesga integrāļa definīcijas tieši izriet, ka

Sagaidāma vesela skaitļa vērtība

tad tā matemātisko cerību var izteikt ar secības ģenerēšanas funkciju ( p i ) (\displaystyle \(p_(i)\))

kā pirmā atvasinājuma vērtība vienībā: M [ X ] = P ′ (1) (\displeja stils M[X] = P" (1)). Ja matemātiskās cerības X (\displaystyle X) tad bezgalīgi lim s → 1 P ′ (s) = ∞ (\displaystyle \lim _(s\to 1)P"(s)=\infty ) un mēs rakstīsim P ′ (1) = M [ X ] = ∞ (\displeja stils P"(1) = M[X] = \infty )

Tagad pieņemsim ģenerēšanas funkciju Q (s) (\displaystyle Q(s)) sadales astes secības ( q k ) (\displaystyle \(q_(k)\))

Šī ģenerēšanas funkcija ir saistīta ar iepriekš definēto funkciju P (s) (\displaystyle P(s))īpašums: Q (s) = 1 - P (s) 1 - s (\displaystyle Q(s)=(\frac (1-P(s)) (1-s))) plkst | s |< 1 {\displaystyle |s|<1} . No tā, izmantojot vidējās vērtības teorēmu, izriet, ka matemātiskā cerība ir vienkārši vienāda ar šīs funkcijas vērtību vienībā:

Matemātiskās cerības uz absolūti nepārtrauktu sadalījumu

Nejauša vektora matemātiskā cerība

Ļaujiet X = (X 1 , … , X n) ⊤ : Ω → R n (\displeja stils X=(X_(1),\dots ,X_(n))^(\top )\colon \Omega \to \mathbb ( R)^(n))- nejaušības vektors. Tad pēc definīcijas

tas ir, vektora matemātiskās cerības tiek noteiktas pēc komponentes.

Gaidāmā gadījuma lieluma transformācija

Ļaujiet g: R → R (\displaystyle g\colon \mathbb (R) \to \mathbb (R) ) ir tāda Borela funkcija, ka nejaušais mainīgais Y = g (X) (\displaystyle Y=g(X)) ir ierobežotas matemātiskās cerības. Tad formula tam ir derīga

Ja X (\displaystyle X) ir diskrēts sadalījums;

Ja X (\displaystyle X) ir absolūti nepārtraukts sadalījums.

Ja sadale P X (\displaystyle \mathbb (P) ^ (X)) nejaušais mainīgais X (\displaystyle X) tad vispārējs skats

Īpašā gadījumā, kad g (X) = X k (\displaystyle g(X)=X^(k)), paredzamā vērtība M [ g (X) ] = M [ X k ] (\displeja stils M=M) sauca k (\displaystyle k)-m gadījuma lieluma moments.

Vienkāršākās matemātiskās gaidas īpašības

• Skaitļa matemātiskā cerība ir pats skaitlis.

• Matemātiskās cerības ir lineāras, tas ir